استراتژی کِلی ؛ محاسبهی دقیق مبلغ شرط برای بیشترین سود و کمترین ریسک
یکی از معروفترین و علمیترین روشهای مدیریت سرمایه در شرطبندی، استراتژی کلی (Kelly Criterion) است. این روش برای اولین بار توسط جان ال. کلی جونیور (J.L. Kelly Jr.) در سال ۱۹۵۶ معرفی شد و هدف آن کمک به قماربازان و سرمایهگذاران برای افزایش سود بلندمدت و کنترل ریسک بود.
استراتژی کلی چیست؟
به زبان ساده، استراتژی کلی به شما میگوید چقدر از سرمایه خود را باید روی یک شرط خاص بگذارید تا در بلندمدت بیشترین رشد را تجربه کنید.
این روش در شرطبندی ورزشی، بازار سهام و حتی معاملات رمزارز هم کاربرد دارد.
فرمول اصلی آن به شکل زیر است:
f* = (bp – q) / b
که در آن:
- f* = درصدی از سرمایه که باید شرط ببندید
- b = ضریب سود خالص (مثلاً در ضریب ۳.۰۰، مقدار b برابر ۲ است)
- p = احتمال برد
- q = احتمال باخت (که برابر است با ۱ – p)
مثال ساده از استراتژی کلی در فوتبال
فرض کنید در بازی بین سپاهان و تراکتور، احتمال برد سپاهان از نظر شما ۴۰٪ (۰.۴) است و ضریب برد آن در سایت جت بت ۹۰ عدد ۳.۰۰ است.
طبق فرمول:
f* = (۲ × ۰.۴ – ۰.۶) / ۲ = ۰.۱۰
یعنی باید ۱۰٪ از سرمایه فعلیتان را روی برد سپاهان شرط ببندید.
اگر بانکرول (موجودی کلی شما) مثلاً ۵ میلیون تومان باشد، بهتر است در این شرط ۵۰۰٬۰۰۰ تومان بگذارید.
چرا استراتژی کلی محبوب است؟
زیرا بهجای اینکه احساسات تصمیم بگیرند، ریاضی و منطق مالی تصمیم میگیرند.
با استفاده از این روش، شما فقط وقتی شرط میبندید که ارزش واقعی (Value) شرط بیشتر از ضریب ارائهشده توسط سایت باشد.
به همین دلیل، استراتژی کلی بهنوعی شبیه به Value Betting است ٬ با این تفاوت که تمرکز آن روی مدیریت سرمایه و اندازه شرطها است.
نسخه تعدیلشده یا Fractional Kelly
بر اساس تجربه بسیاری از شرطبندان حرفهای، بهتر است همیشه کمتر از عدد بهدستآمده از فرمول کلی شرط ببندید.
به این روش میگویند Fractional Kelly (کِلی جزئی).
برای مثال، اگر فرمول کلی به شما میگوید ۱۰٪ از سرمایهتان را شرط ببندید، در روش Fractional Kelly فقط ۵٪ یا حتی ۲.۵٪ از سرمایه را وارد شرط کنید.
این کار باعث میشود:
- نوسانات شدید کاهش پیدا کند،
- ریسک ضررهای بزرگ کمتر شود،
- و موجودی شما پایدارتر رشد کند.
همچنین توصیه میشود برای کنترل بیشتر، حداکثر درصد مجاز برای هر شرط (مثلاً ۵٪) و حداکثر مبلغ ریالی (مثلاً ۲ میلیون تومان) را تعیین کنید.
این کار مخصوصاً وقتی موجودی شما زیاد میشود، از شرطهای بزرگ ناگهانی جلوگیری میکند.
خطرات و اشتباهات رایج در استفاده از Kelly
یکی از کاربران حرفهای در بحثهای مربوط به این استراتژی به نکتهای مهم اشاره کرده است:
«در روش Kelly باید نهتنها مطمئن باشید که شرط شما ارزش دارد، بلکه بدانید چقدر ارزش دارد. اگر در برآورد ارزش اشتباه کنید، ممکن است کل موجودی خود را از دست بدهید.»
به همین دلیل، اگر دقت و تجربهی کافی ندارید، بهتر است از روشهای سادهتر مثل Flat Stake (مبلغ ثابت در هر شرط) یا Flat Return (سود ثابت هدفگذاریشده) استفاده کنید.
در روش Flat Return، هدف شما کسب سود ثابت در هر شرط است — مثلاً همیشه به دنبال ۱۰ واحد سود باشید.
اگر ضریب ۲.۰۰ باشد، روی ۱۰ واحد شرط میبندید؛
اگر ضریب ۴.۰۰ باشد، روی ۵ واحد شرط میگذارید؛
و اگر ضریب ۱.۵۰ باشد، باید ۲۰ واحد شرط ببندید تا همان سود را بگیرید.
بهترین استفاده از استراتژی کلی (ترفند شرطبندی)
استراتژی کلی یکی از دقیقترین روشهای علمی برای مدیریت سرمایه در شرطبندی است.
با این حال، اجرای درست آن نیازمند تحلیل دقیق احتمال برد، شناخت ارزش واقعی ضرایب و انضباط مالی بالا است.
اگر بهدنبال رشد تدریجی و منطقی سرمایه هستید، پیشنهاد میشود از نسخهی تعدیلشدهی آن (Fractional Kelly) استفاده کنید و شرطهایتان را در سایتهای معتبر و مطمئن مثل جت بت ۹۰ (JetBet90) ثبت کنید که ضرایب واقعی و محیط امنی برای کاربران حرفهای دارد.
